ЦитатаFirewall – это программа, защищающая ваш компьютер от всяких Интернет-мошенников. Цель программы Firewall – обеспечить безопасность: не пропустить в компьютер вирусы, спам, хакеров и прочую нечисть. Еще Firewall может контролировать входящий и исходящий трафик, вырезать рекламу.
На рутере стоит защита, скажем так, "на вход", т.е. она не пропускает взломщиков в твою систему (на "Фритц-Боксе" есть например Protect, программа, которая работает как "стенка" и "на выход")... Но если он не справился сам или хозяин ему в этом помог (открыл прицеп на "мыле", полазил по каким-то страницам, да в наше время миллион причин), то "стенка" на компе послужит для запрета выхода возможного вредителя в Инет и спасёт твои данные... Или при не желании давать возможность разным прогам "позвонить домой"... Это упрощённо... =)
К тому же, два всегда было лучше, чем один - если они друг-другу не мешают, а помогают... 
Сам уже долгое время пользуюсь бесплатным "ZoneAlarm", дополнительно к "Фритц-Боксу"... Protect' ом, равно как и родным виндосовским не пользуюсь, в виду их слишком упрощённости...
ЦитатаСо слов пользователя Julia4
еще он просил уточнить, чем тебя не устраивает "упрошенность" Firewallа Wibdows.
Самый простой вариант, показать "специалисту edv " , что он далеко не специалист в этой области.
Отошли своего приятеля на Пожалуйста зарегистрируйся для просмотра данной ссылки на страницу.
Пусть проведет Leak-тесты на компе с Window-firewall ну и естественно с рутером.
И результатами поделится. 
Julia4, не проверяй своего помощника. Не стОит. Поверь, он все сделал правильно. То, что тебе советуют поставить кучу стенок, тебе безопасности не повысит. Регулярно обновляйся update у мелкомягких. Этого будет достаточно.
Я бы даже посоветовал и антивирус не ставить. Почему ? На сегодняшний день ни один антивирус не дает полной гарантии что, сможет перехватить все вирусы. Они могут перехватывать только те вирусы, которые известны разработчикам. А сколько им не известно ? Я не знаю сколько точно но, много. Зато все эти антивирусы со временем начинают тормозить работу компьютера неимоверно. Так зачем тебе это надо ? Защиты не гарантируют,а ждать приходится по долгу ? Лучше, в случае подозрений на вирус, пройти online проверку на сайтах разработчиков антивирусов и, в случае если они не могут помочь, переставить систему по новой. Это отнимет меньше времени, чем ежедневные потери этого времени на ожидании, пока закончат свою, практически бесполезную работу, антивирусы.
Eстессно, каждому по потребностям. Собственно я отвечал Julia4 на другой вопрос.